Einheit • UTB • von Dietmar Ernst, Hanspeter Gondring, Joachim Häcker, Beatrice Rohloff
Course 2: Quantitative Instrumente im Risikomanagement
Diese Seite präsentiert eine Aufgabe zur Berechnung des Value at Risk (VaR) für den DAX-Subsector Real Estate Performance-Index mit verschiedenen Konfidenzniveaus sowie eine theoretische Einführung in das Konzept des Value at Risk als Risikomaß in der Finanzpraxis.