Dieses umfassende Lehrbuch behandelt quantitatives Risikomanagement im Unternehmen anhand von praxisnahen Fallstudien. Es vermittelt systematisch die Grundlagen der Risikoanalyse (Renditeberechnung, Volatilitätsmodelle wie EWMA, ARCH, GARCH), quantitative Risikomessverfahren (Value at Risk, Conditional Value at Risk, Lower Partial Moments, Extremwerttheorie) und deren Anwendung auf Portfolios sowie Hedging-Strategien mit Excel-basierten Modellen.
